Wstęp do raportu

Opublikowano: 01/12/2019

Makromodel gospodarki narodowej Polski konstruowany na potrzeby Polskiego Instytutu Ekonomicznego ma służyć prognozowaniu i analizie skutków różnych, potencjalnych polityk gospodarczych. Symulacje będą obejmować średni (kilkuletni) horyzont czasowy. To determinuje w znacznym stopniu główne cechy modelu, które powinien posiadać, jego strukturę, stopień dezagregacji i metody analizy. Nawiązuje on do serii modeli WK i WM (Welfe A, Karp, Kelm, 2002; Welfe A., Karp, Kębłowski, 2006; Welfe A. 2013; Welfe A., Karp, 2018; szerzej o historii makromodeli: Welfe W. 2013). Jest to model kompletny i w ramach przyjętych założeń w pełni opisuje funkcjonowanie gospodarki, czego dowodzi stosunkowo mała (projektowana) liczba zmiennych egzogenicznych definiujących otoczenie gospodarki. Wszystkie one reprezentują instrumenty polityki ekonomicznej lub kategorie, na które bieżąca sytuacja ekonomiczna Polski, w krótkim i średnim okresie, ma wpływ marginalny.

Specyfikacja poszczególnych równań modelu wynika z teorii ekonomii i jednocześnie zapewnia obecność w modelu głównych sprzężeń charakterystycznych dla gospodarki rynkowej (mnożnik konsumpcyjny, mnożnik fiskalny, pętla inflacyjna, akcelerator oraz sprzężenie kursowe). Weryfikacja hipotez ekonomicznych, zarówno w odniesieniu do poszczególnych równań, jak i ich grup, uwzględnia właściwości procesów stochastycznych generujących dane (niestacjonarność), na podstawie których estymowano parametry.

Przy pomocy symulacji zbadano, po pierwsze, czy konstruowany model jest dynamicznie stabilny, to znaczy czy po ustaniu egzogenicznych zaburzeń powraca na trajektorie długookresowe. Po drugie, przeanalizowano – za pomocą symulacji deterministycznych – kierunki i skalę reakcji modelu na bodźce ze strony zmiennych, które mogą zostać wykorzystane w charakterze instrumentów polityk gospodarczych.